В табл приведены данные о доходности двух бумаг за 5 лет

Рассчитаем среднюю доходность каждой бумаги.
Rср.А=0,10+0,11+0,14+0,18+0,205= 0,146
Rср.В=0,12+0,15+0,14+0,15+0,195= 0,15
1 ) Показатель ковариации определяется по формуле:
Соv ij= (∑(R_(доходность i-й акции )– R_(средняя доходность i-й акции) )*(R_(доходность j-й акции )– Rсредняя доходность j-й акции))/(n – 1)
где n — число периодов, за которые рассчитывалась доходность i-й и j-й акций.
Определим значение ковариации.
Соv АБ=(0,1-0,146*0,12-0,15+0,11-0,146*0,15-0,15+0,14-0,146*0,14-0,15+0,18-0,146*0,15-0,15+0,2-0,146*0,19-0,15)/(5-1) = 0,0009
2) Показатель корреляция определяется по формуле:
Соr =Соvijδi * δj,
где Соvij - ковариация доходности i-й и j-й акции;
δi - стандартное отклонение доходности i-й акции;
δj - стандартное отклонение доходности j-й акции.
δA= (0,1-0,1462+0,11-0,1462+0,14-0,1462+(0,18-0,146)2+(0,2-0,146)2)/(5-1) = 0,043
δБ= (0,12-0,152+0,15-0,152+0,14-0,152+(0,15-0,15)2+(0,19-0,15)2)/(5-1) = 0,025
Определим коэффициент корреляции:
Соr =0,00090,043*0,025=0,81
3) определим риск портфеля, если доли бумаг одинаковы, т.е