В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по инвестициям
В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл

В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

В рамках модели Блэка-Шоулза определить премию европейского опциона колл, если курс спот акции равен 58 py6., цена исполнения равна 53 руб., ставка без риска равна 10,18%, время до истечения контракта составляет 8 месяцев, мгновенное стандартное отклонение доходности акции равно 0,525.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Цена (европейского) опциона call:
Обозначения:C(S,t) — текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока опциона (до экспирации);S — текущая цена базового актива;
N(x) — вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного нормального распределения (таким образом, и ограничивают область значений для функции стандартного нормального распределения);
K — цена исполнения опциона;
r — безрисковая процентная ставка;
T — t — время до истечения срока опциона;
— волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базового актива.
Следовательно,
Цена=13,881342
Дельта = 0,7196
Ро = 0,1831

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу