Управленец имеет 5 возможных стратегий деятельности. Финансовый результат зависит от рыночной ситуации и представлен в таблице. Оценка вероятности для каждой ситуации приведена в последней строке.
Таблица
Рыночная ситуация
Вариант деятельности РС1
РС2
РС3 РС4
Стратегия 1 -3 -4 0 5
Стратегия 2 3 9 1 -1
Стратегия 3 10 2 4 2
Стратегия 4 -2 4 7 5
Стратегия 5 10 -3 -1 1
Вероятности рыночной ситуации 0,2 0,2 0,25 0,35
1. Определить оптимальную стратегию по статистическому методу (Байеса). (20%)
2. Определить оптимальную стратегию по методу пессимизма (Вальда). (20%)
3. Определить оптимальную стратегию по компромиссному методу (Гурвица). Коэффициент пессимизма считать равным 0,8. (20%)
4. Определить оптимальную стратегию по методу Сэвиджа. (20%)
Решение
Критерий Байеса. По критерию Байеса за оптимальные принимается та стратегия (чистая) Ai, при которой максимизируется средний выигрыш a или минимизируется средний риск r.
Считаем значения ∑(aijpj)
∑(a1,jpj) = (-3)*0.2 + (-4)*0.2 + 0*0.25 + 5*0.35 = 0.35
∑(a2,jpj) = 3*0.2 + 9*0.2 + 1*0.25 + (-1)*0.35 = 2.3
∑(a3,jpj) = 10*0.2 + 2*0.2 + 4*0.25 + 2*0.35 = 4.1
∑(a4,jpj) = (-2)*0.2 + 4*0.2 + 7*0.25 + 5*0.35 = 3.9
∑(a5,jpj) = 10*0.2 + (-3)*0.2 + (-1)*0.25 + 1*0.35 = 1.5
Ai
П1
П2
П3 П4
∑(aijpj)
A1 -0,6 -0,8 0 1,75 0,35
A2 0,6 1,8 0,25 -0,35 2,3
A3 2 0,4 1 0,7 4,1
A4 -0,4 0,8 1,75 1,75 3,9
A5 2 -0,6 -0,25 0,35 1,5
pj
0,2 0,2 0,25 0,35
Выбираем из 0,35; 2,3; 4,1; 3,9; 1,5 максимальный элемент
max0,35; 2,3; 4,1; 3,9; 1,5=4,1
Вывод: выбираем стратегию 3.
Критерий Вальда. По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е
. a=max(minaij)
Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Ai
П1
П2
П3 П4
min(aij)
A1 -3 -4 0 5 -4
A2 3 9 1 -1 -1
A3 10 2 4 2 2
A4 -2 4 7 5 -2
A5 10 -3 -1 1 -3
Выбираем из (-4; -1; 2; -2; -3) максимальный элемент max(-4; -1; 2; -2; -3)=2
Вывод: выбираем стратегию 3.
Критерий Севиджа. Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается: a=min(maxrij)
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации