Текущая цена актива равна 900 USD. Бесплатный доступ к контрольной работе

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Текущая цена актива равна 900 USD. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 810 USD или 945 USD. Цена исполнения месячного колл опциона на этот актив равна 910 USD. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 6% годовых. В рамках однопериодной модели ценообразования текущая стоимость опциона, выраженная в рублях, равна…24,38 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

S0 = 900 USD
S0u – цена актива в момент времени t = 1 в случае повышения = 945 USD;
S1(d) = S0d – цена актива в момент времени t = 1 в случае понижения = =810 USD;
Х0 – цена исполнения = 910 USD.
Цена опциона в случае повышения = 945 - 910 = 35 USD.
Стоимость опциона (1+0,06/12)*(35-10*(1+0,06/12) = 24,38 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу