Текущая цена актива равна 8000 руб. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
Текущая цена актива равна 8000 руб

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Текущая цена актива равна 8000 руб. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 7600 руб. или 8400 руб. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов вычислить текущую стоимость месячного колл опциона на этот актив, цена исполнения которого равна 8200 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется ежемесячно и равна 9% годовых. Искомая стоимость опциона, выраженная в рублях, равна… 114,14 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

S0 = 8000 руб.
S0u – цена актива в момент времени t = 1 в случае повышения = 8400 руб.;S1(d) = S0d – цена актива в момент времени t = 1 в случае понижения = =7600;
Х0 – цена исполнения = 8200 руб.
Цена опциона в случае повышения = 8400 - 8200 = 200 руб.
Стоимость опциона (1+0,09/12)*(8200-8000*(1+0,09/12) = 114,14 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу