Текущая цена актива равна 8000 руб. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
Текущая цена актива равна 8000 руб

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Текущая цена актива равна 8000 руб. Предполагается, что месяц спустя цена актива может быть равна 7600 руб. или 8400 руб. В рамках однопериодной модели ценообразования опционов вычислить текущую стоимость месячного колл опциона на этот актив, цена исполнения которого равна 8200 руб. Процентная ставка постоянна, начисляется ежемесячно и равна 9% годовых. Искомая стоимость опциона, выраженная в рублях, равна… 114,14 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

S0 = 8000 руб.
S0u – цена актива в момент времени t = 1 в случае повышения = 8400 руб.;S1(d) = S0d – цена актива в момент времени t = 1 в случае понижения = =7600;
Х0 – цена исполнения = 8200 руб.
Цена опциона в случае повышения = 8400 - 8200 = 200 руб.
Стоимость опциона (1+0,09/12)*(8200-8000*(1+0,09/12) = 114,14 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Используя двухфакторную модель прогнозирования банкротства

1465 символов

Финансы

Контрольная работа

На основании Федерального закона от 19 05

2742 символов

Финансы

Контрольная работа

Компания решила сформировать инвестиционный фонд

892 символов

Финансы

Контрольная работа

Закажи контрольную работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.