Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по менеджменту
Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг

Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг: «А» с эффективностью15% и риском 25, и «Б» с эффективностью 5% и риском 4. При условии, что обеспечивается доходность портфеля не менее 10%. Коэффициент корреляции равен 0.2 Дано: m1=0.15 m2=0.05 Ϭ1=25 Ϭ2=4 mp≥0.1 r=0.2

Ответ

портфель минимального риска будет состоять из ½ части ценных бумаг «А» и ½ части ценных бумаг «Б», при этом риск портфеля будет составлять 13,047.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим ограничения:
Х1+Х2=1
mp=0.15Х1+0.05Х2≥0,1
Х1, Х2≥0
COVx,y=25*4*0.2=20
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 11 "Исходные данные, определение ограничений"
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 12"Поиск решения"
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 13 "Демонстрация значений искомых ячеек"
Ответ: портфель минимального риска будет состоять из ½ части ценных бумаг «А» и ½ части ценных бумаг «Б», при этом риск портфеля будет составлять 13,047.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу