Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных

уникальность
не проверялась
Аа
1173 символов
Категория
Финансы
Контрольная работа
Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Сформировать оптимальный портфель инвестиций двух видов по критерию минимального риска и найти соответствующие значения ожидаемой прибыли и минимального риска при следующих входных данных: Ожидаемый доход в 1-ый вариант инвестиций = 18% Ожидаемый доход во 2-ой вариант инвестиций = 16% Дисперсия ожидаемого дохода в 1ый вариант инвестиций = 9 Дисперсия ожидаемого дохода во 2 вариант инвестиций = 7 Коэффициент корреляции между доходами от инвестиций в первый и второй варианты = -0,8

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Введем обозначения: w1 - доля в портфеле ценных бумаг 1-ого вида; w2- доля в портфеле ценных бумаг 2-ого вида.
Сформулируем задачу формирования оптимального портфеля по модели Марковица, с учетом исходных данных.
Необходимо найти значения w1, w2 при следующих ограничениях:
Где kij – коэффициент корреляции
r1 и r2 - доходности каждого вида бумаг
Т.е
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по финансам:

На основе данных определите коэффициенты

1704 символов
Финансы
Контрольная работа

Выполнить кейс-задание в соответствии с вариантом

592 символов
Финансы
Контрольная работа
Все Контрольные работы по финансам
Закажи контрольную работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.