С помощью формулы Миллера-Орра на основе исходных данных в таблице 3. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
С помощью формулы Миллера-Орра на основе исходных данных в таблице 3

С помощью формулы Миллера-Орра на основе исходных данных в таблице 3 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

С помощью формулы Миллера-Орра на основе исходных данных в таблице 3, определить политику управления денежными средствами предприятия на расчетном счете. Данные по управлению денежными средствами на расчетном счете предприятия Показатели Вариант 7 Минимальная величина денежных средств на расчетном счете, руб. 4000 Расходы по конвертации ценных бумаг в денежные средства, руб. 30 Банковская процентная ставка, % 17 Стандартное отклонение ежедневного поступления средств на расчетный счет, руб. 2050

Ответ

оптимальный остаток денежных средств 9 859,55 руб., максимальный остаток денежный средств 21 578,65 руб., средний размер остатка денежных средств 11 812,73 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим процентную ставку за один день:
r=0,17365=0,00047=0,047%
Оптимальный остаток денежных средств рассчитывается по формуле:
Z=33Fσ24k+L,
где F – транзакционные издержки пополнения остатка денежных средств;
σ – среднеквадратическое отклонение сальдо дневного денежного потока;
k - альтернативные издержки поддержания остатка денежных средств (процентная ставка по ликвидным ценным бумагам);
L – минимально допустимый остаток денежных средств.
Z=33*30*2 05024*0,00047+4 000=9 859,55 руб.
Максимальный остаток денежных средств:
H=333Fσ24k+L=3Z-2L=3*9 859,55-2*4 000=21 578,65 руб.
Средний размер остатка денежных средств:
C=4Z-L3=4*9 859,55-4 0003=11 812,73 руб.
Ответ: оптимальный остаток денежных средств 9 859,55 руб., максимальный остаток денежный средств 21 578,65 руб., средний размер остатка денежных средств 11 812,73 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу