Рассматривается портфель состоящий из двух видов ценных бумаг

№ структура портфеля Mp
корреляция доходностей x1 и x2
x1 x2
-1 -0,7 0 0,5 1
1 0 1 5,8 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
2 0,05 0,95 6,61 3,79 4,34 5,42 6,07 6,67
3 0,1 0,9 7,42 2,07 3,58 5,73 6,86 7,83
4 0,15 0,85 8,23 0,35 3,50 6,37 7,79 9,00
5 0,2 0,8 9,04 1,36 4,13 7,25 8,83 10,16
6 0,25 0,75 9,85 3,08 5,22 8,30 9,93 11,33
7 0,3 0,7 10,66 4,79 6,55 9,46 11,08 12,49
8 0,35 0,65 11,47 6,51 8,00 10,70 12,26 13,66
9 0,4 0,6 12,28 8,22 9,51 11,98 13,48 14,82
10 0,45 0,55 13,09 9,94 11,06 13,31 14,71 15,99
11 0,5 0,5 13,9 11,65 12,63 14,66 15,95 17,15
12 0,55 0,45 14,71 13,37 14,22 16,03 17,21 18,32
13 0,6 0,4 15,52 15,08 15,82 17,42 18,48 19,48
14 0,65 0,35 16,33 16,80 17,43 18,82 19,75 20,65
15 0,7 0,3 17,14 18,51 19,04 20,23 21,03 21,81
16 0,75 0,25 17,95 20,23 20,66 21,64 22,32 22,98
17 0,8 0,2 18,76 21,94 22,28 23,07 23,61 24,14
18 0,85 0,15 19,57 23,66 23,91 24,49 24,90 25,31
19 0,9 0,1 20,38 25,37 25,54 25,93 26,20 26,47
20 0,95 0,05 21,19 27,09 27,17 27,36 27,50 27,64
21 1 0 22 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80
Расчет Mp ожидаемых доходов портфелей при различных удельных весах активов проводится по формуле средней арифметической взвешенной