Рассчитайте и оцените риск по активу № 5 на основе коэффициента β. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
Рассчитайте и оцените риск по активу № 5 на основе коэффициента β

Рассчитайте и оцените риск по активу № 5 на основе коэффициента β .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Рассчитайте и оцените риск по активу № 5 на основе коэффициента β, если общий β по портфелю равен 1,2 Активы Объем вложений, тыс. руб. Коэффициент β Актив № 1 220 1,4 Актив № 2 50 2,3 Актив № 3 380 0,8 Актив № 4 150 1,9 Актив № 5 200 ?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Риск портфеля равен средневзвешенной, в качестве веса используется объем вложений. Следовательно, надо найти такое значение риска, которое будет удовлетворять равенству:
1,2*(220+50+380+150+200) = 220 * 1,4 + 50 * 2,3 + 380 * 0,8 + 150 * 1,9 + 200 * β
β = (1,2*(220+50+380+150+200) - 220 * 1,4 - 50 * 2,3 - 380 * 0,8 - 150 * 1,9)/200 = 0,94
β Актива №5 будет равно - 0,94

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу