Представлена нижеследующая информация по активам и пассивам коммерческого банка

уникальность
не проверялась

Аа

695 символов

Банковское дело

Контрольная работа

Реферат.Справочник
Контрольные работы по банковскому делу
Представлена нижеследующая информация по активам и пассивам коммерческого банка

Представлена нижеследующая информация по активам и пассивам коммерческого банка .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Представлена нижеследующая информация по активам и пассивам коммерческого банка. Активы Объем, тыс. руб Модифицированная дюрация (MD) Пассивы Объем, тыс. руб Модифицированная дюрация (MD) Итого активы 21315,1 0,3491 Привлеченные средства 21086,3 1,0727 Капитал 1097,2 Требуется: Рассчитать изменение величины капитала при параллельном сдвиге процентных ставок на рынке на +300 б.п.(провести однофакторный стресс-тест)

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Стоимость актива баланса банка = 21315,1*0,3491= 7 441,10
Стоимость пассива = 21086,3*1,0727= 22 619,27
Стоимость дохода банка = 7 441,10-22 619,27=-15178,17
При росте процентных ставок на рынке +300 б.п.=+3% величина капитала банка будет равна 1097,2-3%*15178,17=641,85

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу