Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по рынку ценных бумаг
Портфель состоит из двух рискованных активов А и В

Портфель состоит из двух рискованных активов А и В .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Портфель состоит из двух рискованных активов А и В. Удельный вес актива А равен 0,7. Ожидаемая доходность актива А равна 15%, а актива В равна 12%. Риск (стандартное отклонение доходности) активов А и В равен 8% и 6% соответственно. Рассчитать ожидаемую доходность и риска портфеля, если коэффициент корреляции между доходностями равен плюс 1.

Ответ

14,1% , 5,88%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность портфеля представляет собой суммарную ожидаемую доходность входящих в него ценных бумаг, взвешенную с учетом их доли в портфеле.
где wi – удельный вес i-ой ценной бумаги в портфеле;
i - ожидаемая доходность i-ой ценной бумаги.
-365-432= 0,7*15%+ 0,3*12 = 14,1%
Риск определяется по формуле:
σ= (0,7^2*8^2+ 0,3^2*6^2)^1/2 =5,88%
Ответ: 14,1% , 5,88%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу