Портфель состоит из двух ценных бумаг

А)
Риск портфеля:
σп = (σа * У.в.a + σb * У.в.b + 2* У.в.a * У.в.b * σа * σb * ρ)^(1/2)
Ограничения:
У.в.a>=0
У.в.b>=0
У.в.a +У.в.b>=1
Доходность = У.в.a * μa + У.в.b * μb
В программе Эксель, инструментом «Поиск решения», рассчитаны значения удельных весов каждого актива в портфеле, при которых риск минимален, и соответствующая ей доходность:
У.в.a = 0,70149257
У.в.b = 0,29850743
Минимально возможный риск:
σп = 0,0000000217
Доходность при этом составит:
μп = 0,143880594
б)
Все параметры как и в случае а), но теперь максимизируется доходность.
В программе Эксель, инструментом «Поиск решения», рассчитаны значения удельных весов каждого актива в портфеле, при которых доход максимален, и соответствующий ей риск:
У.в.a = 0
У.в.b = 1
Минимально возможный риск:
σп = 0,47
Доходность при этом составит:
μп = 0,2