По предоставленной ниже информации проведите
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
По предоставленной ниже информации проведите:
А. Оценку риска в условиях полной неопределенности и выберите оптимальный вариант, используя соответствующие критерии (коэффициент оптимизма равен 0,7). Сделайте обоснованный вывод.
Б. Оценку риска в условиях частичной неопределенности (вероятность определите на основе принципа недостаточного обоснования Лапласа) и выберите оптимальный вариант, используя график и соответствующие критерии. Сделайте обоснованный вывод.
Матрица эффективности, тыс. руб.
Стратегия продаж Стратегия природы
Обычная погода Прохладная погода Теплая погода
С1
2070 900 5490
С2
2940 4500 1080
С3 4800 2640 2940
Нужно полное решение этой работы?
Решение
Критерий максимакса.
Критерий максимакса ориентирует статистику на самые благоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает оптимистическую оценку ситуации.
Стратегия продаж Обычная погода Прохладная погода Теплая погода max(aij)
С1
2070 900 5490 5490
С2
2940 4500 1080 4500
С3 4800 2640 2940 4800
Выбираем из (5490; 4500; 4800) максимальный элемент max=5490
Вывод: выбираем стратегию N = 1.
Критерий Байеса.
По критерию Байеса за оптимальные принимается та стратегия (чистая) Сi, при которой максимизируется средний выигрыш с или минимизируется средний риск r.
Считаем значения ∑(сijpj)
∑(с1,jpj) = 2070*0.33 + 900*0.33 + 5490*0.33 = 2791.8
∑(с2,jpj) = 2940*0.33 + 4500*0.33 + 1080*0.33 = 2811.6
∑(с3,jpj) = 4800*0.33 + 2640*0.33 + 2940*0.33 = 3425.4
Стратегия продаж Обычная погода Прохладная погода Теплая погода ∑(сijpj)
С1
683.1 297 1811.7 2791.8
С2
970.2 1485 356.4 2811.6
С3 1584 871.2 970.2 3425.4
pj
0.33 0.33 0.33
Выбираем из (2791.8; 2811.6; 3425.4) максимальный элемент max = 3425.4 Вывод: выбираем стратегию N = 3.
Критерий Вальда.
По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е
. с = max(min сij)
Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Стратегия продаж Обычная погода Прохладная погода Теплая погода min(сij)
С1
2070 900 5490 900
С2
2940 4500 1080 1080
С3 4800 2640 2940 2640
Выбираем из (900; 1080; 2640) максимальный элемент max = 2640 Вывод: выбираем стратегию N = 3.
Критерий Севиджа.
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается: a = min(max rij)
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации. Находим матрицу рисков.
Риск – мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий. Максимальный выигрыш в j-м столбце bj = max(aij) характеризует благоприятность состояния природы.
1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24.
