Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл

уникальность
не проверялась
Аа
2310 символов
Категория
Экономический анализ
Контрольная работа
Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл. № ценной бумаги 1 2 3 M 20 18 16 (ско) 10 8 9 Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/6 . Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего: 1) ценные бумаги первого и третьего вида; 2) ценные бумаги всех трех видов. В случаях: а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют; б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию. Сравнить два случая между собой и сделать вывод.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля определяется как средневзвешенная доходность:
R портфеля, % = R1 * W1 + R2 * W2 + ... + Rn * Wn ,
где Rn — ожидаемая доходность i-й акции;
Wn — удельный вес i-й акции в портфеле.
Ожидаемая доходность для портфеля из бумаг первого и третьего вида составит:
R 1,3 = 20%*0,5 + 16%*0,5 = 18% 
Ожидаемая доходность для портфеля из бумаг всех трех видов составит:
R1,2,3  = 20%*13+18%*13+ 16%*13= 18% 
Ожидаемые доходности портфелей равны.
Рассмотрим риск портфеля.
Портфель состоит из бумаг первого и третьего вида, ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют.
Риск портфеля определяется формулой:
Поскольку ожидаемые доходности не коррелируют ρXY =0
Тогда риск портфеля, определяемый стандартным отклонением, составит:
= 0,52*10%2+0,52*9%2=6,73%
Таким образом, объединение в портфель двух некоррелируемых бумаг снижает общий риск.
Портфель состоит из бумаг первого и третьего вида, бумаги имеют полную прямую корреляцию.
Это означает, что c ρXY = +1
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по экономическому анализу:

Оборот товара А в декабре составил 140 тыс руб

845 символов
Экономический анализ
Контрольная работа

Имеются следующие данные по предприятию

2045 символов
Экономический анализ
Контрольная работа
Все Контрольные работы по экономическому анализу
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач