Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по экономическому анализу
Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл

Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл. № ценной бумаги 1 2 3 M 20 18 16 (ско) 10 8 9 Предполагается, что во все ценные бумаги инвестируется одинаковое количество средств, т.е. xi=1/6 . Определить доходность и риск (ско) портфеля, включающего: 1) ценные бумаги первого и третьего вида; 2) ценные бумаги всех трех видов. В случаях: а) когда ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют; б) все бумаги имеют полную прямую корреляцию. Сравнить два случая между собой и сделать вывод.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля определяется как средневзвешенная доходность:
R портфеля, % = R1 * W1 + R2 * W2 + ... + Rn * Wn ,
где Rn — ожидаемая доходность i-й акции;
Wn — удельный вес i-й акции в портфеле.
Ожидаемая доходность для портфеля из бумаг первого и третьего вида составит:
R 1,3 = 20%*0,5 + 16%*0,5 = 18%
Ожидаемая доходность для портфеля из бумаг всех трех видов составит:
R1,2,3 = 20%*13+18%*13+ 16%*13= 18%
Ожидаемые доходности портфелей равны.
Рассмотрим риск портфеля.
Портфель состоит из бумаг первого и третьего вида, ожидаемые доходности ценных бумаги не коррелируют.
Риск портфеля определяется формулой:
Поскольку ожидаемые доходности не коррелируют ρXY =0
Тогда риск портфеля, определяемый стандартным отклонением, составит:
= 0,52*10%2+0,52*9%2=6,73%
Таким образом, объединение в портфель двух некоррелируемых бумаг снижает общий риск.
Портфель состоит из бумаг первого и третьего вида, бумаги имеют полную прямую корреляцию.
Это означает, что c ρXY = +1

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Ожидаемые значения доходностей- m и риска (ско) для трех взаимно некоррелированных видов ценных бумаг (в процентах) приведены в табл

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Определите результативный показатель и влияние факторов на него способом абсолютных разниц

Построить матрицу прибыли ООО «Паровозик из Ромашкино» в зависимости от его стратегий и возможного поведения АО «ГазНефть-Пасажироперевозки»

По данным приведенным в таблице проанализировать выполнение плана по эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии