Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансовому менеджменту
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля

Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, состоящего на 50% из акций А и на 50% из акций В, если коэффициент корреляции между ожидаемыми доходностями двух типов ценных бумаг равен 0,923. Доходность, % Вид ценной бумаги А В Первый период 10 14 Второй период 13 16 Третий период 14 19

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Определим ожидаемую доходность по акциям по формуле средней арифметической простой:
по акции А – μ1 = (10 + 13 + 14)/3 = 12,33%;
по акции В – μ2 = ( 14 + 16 + 19)/3 = 16,33%.
Ожидаемая доходность портфеля (х1 и х2 – доли акций А и В в портфеле):
μр = μ1 *х1 + μ2 *х2 = 0,5*12,33 + 0,5*16,33 = 14,33%.
Определим также стандартные отклонения доходности отдельных акций:
.
Получаем:
по акции А – ;
по акции В –
Стандартное отклонение портфеля:

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу