Определить среднюю доходность риск и коэффициент корреляции акций. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
Определить среднюю доходность риск и коэффициент корреляции акций

Определить среднюю доходность риск и коэффициент корреляции акций .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

1) Определить среднюю доходность, риск и коэффициент корреляции акций. 2) Определить доходность и риск портфеля, в который указанные акции входят в равных долях. 3) Дополнить таблицу данными по 2015-2018 гг., рассчитать параметры портфеля акций, прокомментировать полученные результаты. Исходные данные: Год Доходность обыкновенных акций Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"% Доходность обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Сбербанк России»,% 2011 4,40 2,60 2012 4,50 2,80 2013 5,40 3,20 2014 6,90 0,80

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Ход работы:
На 1 этапе было найдено среднее значение по доходностям акций за 2011-2014 гг., риск акций был определен, как среднее квадратическое отклонение (отклонение доходности от ее среднего значения, показывает разброс доходностей), найден коэффициент корреляции.
Таблица 1 – Расчет доходности, риска и корреляции акций
Показатель ПАО НК "ЛУКОЙЛ" ПАО "Сбербанк России"
Доходность акции, % 5,30 2,35
Риск акции, % 1,16 1,06
Коэффициент корреляции акций -0,81
Вывод: Акции ПАО "Лукойл" обладают большей доходностью, в отличие от акций ПАО "Сбербанк", но при этом риск по ним выше. Коэффициент корреляции показывает сильную обратную связь между доходностями акций, то есть при росте доходности акций ЛУКОЙЛ доходность акций Сбербанка будет падать.
На 2 этапе была найдена доходность и риска портфеля, состоящего из акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Сбербанк» в равных долях . Для этого использовались следующие формулы:
Где:
Eп – доходность портфеля
Rп – риск портфеля
ei – ожидаемая (средняя) доходность i-го актива
Xi – доля i – го актива в портфеле
Таблица 2 – Расчет доходности портфеля
Доходность акций ПАО "Лукойл"% 5,30
Доходность акций ПАО "Сбербанк"% 2,35
Доля акций ПАО "Лукойл"% 0,5
Доля акций ПАО "Сбербанк"% 0,5
Доходность портфеля,%
3,83
Таблица 3 – Расчет риска портфеля
Матрица ковариации
Лукойл Сбербанк
Лукойл 1,34 -0,99
Сбербанк -0,99 1,13
Риск портфеля, % 0,35
Рисунок 1 – Расчет доходности и риска портфеля в Excel
Вывод: Портфель, состоящий из акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «СБЕРБАНК», обладает доходностью 3,83% при риске 0,35%.
На 3 этапе были найдены значения доходности данных активов за 2015-2018 гг

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Определить среднюю доходность риск и коэффициент корреляции акций

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Организация получила безвозмездно исключительное право на использование программы для ЭВМ

Геннадий Васильевич чтобы приумножить свои сбережения

Определить номинал векселя, выданного на 3 месяца при учетной ставке в 13% годовых, если векселедатель получил 17 тыс. руб.