Определить среднюю доходность риск и коэффициент корреляции акций

Ход работы:
На 1 этапе было найдено среднее значение по доходностям акций за 2011-2014 гг., риск акций был определен, как среднее квадратическое отклонение (отклонение доходности от ее среднего значения, показывает разброс доходностей), найден коэффициент корреляции.
Таблица 1 – Расчет доходности, риска и корреляции акций
Показатель ПАО НК "ЛУКОЙЛ" ПАО "Сбербанк России"
Доходность акции, % 5,30 2,35
Риск акции, % 1,16 1,06
Коэффициент корреляции акций -0,81
Вывод: Акции ПАО "Лукойл" обладают большей доходностью, в отличие от акций ПАО "Сбербанк", но при этом риск по ним выше. Коэффициент корреляции показывает сильную обратную связь между доходностями акций, то есть при росте доходности акций ЛУКОЙЛ доходность акций Сбербанка будет падать.
На 2 этапе была найдена доходность и риска портфеля, состоящего из акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Сбербанк» в равных долях . Для этого использовались следующие формулы:
Где:
Eп – доходность портфеля
Rп – риск портфеля
ei – ожидаемая (средняя) доходность i-го актива
Xi – доля i – го актива в портфеле
Таблица 2 – Расчет доходности портфеля
Доходность акций ПАО "Лукойл"% 5,30
Доходность акций ПАО "Сбербанк"% 2,35
Доля акций ПАО "Лукойл"% 0,5
Доля акций ПАО "Сбербанк"% 0,5
Доходность портфеля,%
3,83
Таблица 3 – Расчет риска портфеля
Матрица ковариации
  Лукойл Сбербанк
Лукойл 1,34 -0,99
Сбербанк -0,99 1,13
Риск портфеля, % 0,35
Рисунок 1 – Расчет доходности и риска портфеля в Excel
Вывод: Портфель, состоящий из акций ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «СБЕРБАНК», обладает доходностью 3,83% при риске 0,35%.
На 3 этапе были найдены значения доходности данных активов за 2015-2018 гг