Оценка уровня риска на основе расчета отклонений. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по бизнес-планированию
Оценка уровня риска на основе расчета отклонений

Оценка уровня риска на основе расчета отклонений .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Оценка уровня риска на основе расчета отклонений Исходные данные В соответствии со своим вариантом работы необходимо определить значения следующих показателей и дать их оценку: 1. Среднее ожидаемое значение 2. Среднеквадратическое отклонение 3. Коэффициент вариации 4. Сделать вывод о наиболее приемлемом инвестиционном проекте Исходные данные приведены в таблице 1 (По вариантам) Таблица 1 - Исходные данные Вариант 12 Возможные значения конъюнктуры инвестиционного рынка Инвестиционный проект "А" Инвестиционный проект "Б" Расчетный доход, млн. руб. Значение вероятности Расчетный доход, млн. руб. Значение вероятности Высокая 700 0,25 900 0,2 Средняя 400 0,5 450 0,6 Низкая 100 0,25 200 0,2 В целом 1 1

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

1. Среднее ожидаемое значение
Среднее ожидаемое значение связано о неопределенностью ситуации, оно выражается в виде средневзвешенной величины всех возможных результатов Е(х), где вероятность каждого результата (А) используется в качестве частоты или веса соответствующего значения (х).
Е(х)=А1Х1+A2X2+…+AnXn.
Инвестиционный проект "А"
Е(х)=0,25*700+0,5*400+0,25*100=400
Инвестиционный проект "Б"
Е(х)=0,2*900+0,6*450+0,2*200=490
Расчеты показывают, что ожидаемый доход от проекта Б, выше, но надо учитывать уровень риска при выборе проекта .
Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для ее определения обычно вычисляют дисперсию или среднеквадратическое отклонение
σ=i=1NXср-Хi2N
С учетом исходных данных дисперсия определяется по формуле:
σ=i=1NXi-E(x)2×Аi
Инвестиционный проект "А"
σ=0,25×700-4002+0,5×400-4002+0,25×100-4002=212,13
Инвестиционный проект "Б"
σ=0,2×900-4902+0,6×450-4902+0,2×200-4902=226,72
Коэффициент вариации - это отношение среднего квадратичного отклонения к средней арифметической
V=σХср×100%
Инвестиционный проект "А"
V=212,13∙100%400=53,03%
Инвестиционный проект "Б"
V=226,72∙100%490=46,27%
По результатам расчетов проекты А и Б имеют высокий уровень риска

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу