Необходимо определить наиболее удачную стратегию и выбрать наилучший объект по признакам
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Необходимо определить наиболее удачную стратегию и выбрать наилучший объект по признакам, при этом идет ориентирование на величину выигрыша (по критериям Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвицас α = 0,5).
S1 S2 S3 S4 S5
A1 27 31 23 7 29
A2 31 11 22 30 21
A3 33 32 16 13 32
A4 8 18 31 33 16
Нужно полное решение этой работы?
Ответ
в результате решения статистической игры по различным критериям чаще других рекомендовалась стратегия A3.
Решение
Лапласа Если принять известным распределение вероятностей для различных состояний природы, например считать эти состояния равновероятностными
то для принятия решения следует найти математические ожидания выигрыша:
Ai П1 П2 П3 П4 П5 ∑(aij)
A1 5.4 6.2 4.6 1.4 5.8 23.4
A2 6.2 2.2 4.4 6 4.2 23
A3 6.6 6.4 3.2 2.6 6.4 25.2
A4 1.6 3.6 6.2 6.6 3.2 21.2
pj 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Выбираем из (23.4; 23; 25.2; 21.2) максимальный элемент max=25.2 Вывод: выбираем стратегию A3.
Критерий Вальда.
Рекомендуется применять максиминную стратегию. Она выбирается из условия
и совпадает с нижней ценой игры. Критерий является пессимистическим, считается, что природа будет действовать наихудшим для человека способом.
Ai П1 П2 П3 П4 П5 min(aij)
A1 27 31 23 7 29 7
A2 31 11 22 30 21 11
A3 33 32 16 13 32 13
A4 8 18 31 33 16 8
Выбираем из (7; 11; 13; 8) максимальный элемент max=13 Вывод: выбираем стратегию A3.
Критерий Севиджа. Находим матрицу рисков. 1
. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков. r11 = 33 - 27 = 6; r21 = 33 - 31 = 2; r31 = 33 - 33 = 0; r41 = 33 - 8 = 25; 2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков. r12 = 32 - 31 = 1; r22 = 32 - 11 = 21; r32 = 32 - 32 = 0; r42 = 32 - 18 = 14; 3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков. r13 = 31 - 23 = 8; r23 = 31 - 22 = 9; r33 = 31 - 16 = 15; r43 = 31 - 31 = 0; 4