Найти изменение текущей рыночной стоимости облигации со сроком обращения 6 лет

Цена купонной облигации:
P = ΣКi/(1+r)i + Н/(1+r)n
Первое слагаемое можно представить как приведенную стоимость аннуитета:
P = К * (1-1/(1+r)n)/r + Н/(1+r)n
Текущая рыночная стоимость, при доходности к погашению 10%:
P10% = 8000*0,08 *(1-1/(1+0,1)6)/0,1 + 8000/(1+0,1)6 = 7303,16
Текущая рыночная стоимость, при доходности к погашению 9%:
P9% = 8000*0,08 *(1-1/(1+0,09)6)/0,09 + 8000/(1+0,09)6 = 7641,13
ΔP = P9% - P10% = 7641,13 - 7303,16 = 337,97 (рост цены)
Текущая рыночная стоимость, при доходности к погашению 11%:
P11% = 8000*0,08 *(1-1/(1+0,11)6)/0,11 + 8000/(1+0,11)6 = 6984,67
ΔP = P9% - P10% = 6984,67- 7303,16 = −318,49 (снижение цены)