Найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по финансам
Найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu

Найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Найти портфель минимального риска из трёх активов при заданной доходности портфеля mu, если известны средние доходности активов mu_1, mu_2, mu_3 и матрица ковариаций этих активов V. № 1 2 1 -3 V= 1 5 -2 -3 -2 9 ожидаемая доходность портфеля mu= 0.19 средняя доходность активов mu_1 mu_2 mu_3 0.14 0.24 0.34

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Для того чтобы определить в какие активы мы должны вложиться нам нужно вычислить ряд дополнительных значений. В первую очередь нам найти дисперсию портфеля, стандартное отклонение (риски) . Произведя все необходимые нам вычисления, мы видим, что если портфель будет сформирован в равных долях, то мы не получим ожидаемую доходность. (рис.1). И наш риск будет составлять 0,89

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу