Модель денежного рынка Rt = а1 + b1Mt + c1Yt + ε1. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по эконометрике
Модель денежного рынка Rt = а1 + b1Mt + c1Yt + ε1

Модель денежного рынка Rt = а1 + b1Mt + c1Yt + ε1 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Модель денежного рынка: Rt = а1 + b1Mt + c1Yt + ε1, Yt = a2 + b2Rt + c2It + ε2, где R - процентная ставка; Y - ВВП; М - денежная масса; I - внутренние инвестиции; t - текущий период. Задание. 1).Определить эндогенные, экзогенные, лаговые и предопределенные переменные модели. 2).Записать приведенную форму модели.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Модель включает две эндогенные переменные и две экзогенные переменные – и .
Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.
Первое уравнение: . Это уравнение содержит две эндогенные переменные и и одну предопределенную переменную . Таким образом, , т.е. выполняется условие . Уравнение идентифицируемо.
Второе уравнение: . Оно включает две эндогенные переменные и и одну предопределенную переменную . Выполняется условие . Уравнение идентифицируемо.
Проверим для каждого уравнения достаточное условие идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели.

I уравнение –1 1 0
II уравнение 1 –1 1 0
В соответствии с достаточным условием идентификации ранг матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, должен быть равен числу эндогенных переменных модели без одного.
Первое уравнение

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу