Ищем дюрацию D портфеля в котором 4 облигации ( wi – доля i-й облигации в портфеле. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по высшей математике
Ищем дюрацию D портфеля в котором 4 облигации ( wi – доля i-й облигации в портфеле

Ищем дюрацию D портфеля в котором 4 облигации ( wi – доля i-й облигации в портфеле .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Ищем дюрацию D портфеля, в котором 4 облигации ( wi – доля i-й облигации в портфеле, Di – дюрация i-й облигации ) D=i=14Di∙wi D=3∙0,4+4∙0,3+5∙0,2+6∙0,1=4 года

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Вычисления к этой задачей проводились в Excel.
1) Правило Вальда (крайнего пессимизма)
При рассмотрении i-го решения предполагается, что складывается ситуация, приносящая самый малый доход. Находим минимальные элементы по строкам матрицы последствий
Правило Вальда рекомендует принять решение с максимальным aj.
max {aj} = 1. Выбираем третье решение.
2) Правило Сэвиджа (минимального риска).
Составим матрицу рисков . Вычислим максимальный элемент в каждом столбце матрицы последствий и каждый элемент матрицы последствий вычесть и максимального.
При рассмотрении i-го решения предполагается, что складывается ситуация максимального риска. Находим максимальные элементы по строкам матрицы рисков
Правило Сэвиджа рекомендует принять решение с минимальным bj.
min {bj} = 13

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу