Ищем дюрацию D портфеля в котором 4 облигации ( wi – доля i-й облигации в портфеле

Вычисления к этой задачей проводились в Excel.
1) Правило Вальда (крайнего пессимизма)
При рассмотрении i-го решения предполагается, что складывается ситуация, приносящая самый малый доход. Находим минимальные элементы по строкам матрицы последствий
Правило Вальда рекомендует принять решение с максимальным aj.
max {aj} = 1. Выбираем третье решение.
2) Правило Сэвиджа (минимального риска).
Составим матрицу рисков . Вычислим максимальный элемент в каждом столбце матрицы последствий и каждый элемент матрицы последствий вычесть и максимального.
При рассмотрении i-го решения предполагается, что складывается ситуация максимального риска. Находим максимальные элементы по строкам матрицы рисков
Правило Сэвиджа рекомендует принять решение с минимальным bj.
min {bj} = 13