Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций АА и ВВ в зависимости от общеэкономической ситуации. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по инвестициям
Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций АА и ВВ в зависимости от общеэкономической ситуации

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций АА и ВВ в зависимости от общеэкономической ситуации .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций АА и ВВ в зависимости от общеэкономической ситуации Экономическая ситуация Вероятность Доходность АА,% Доходность ВВ,% Быстрый рост экономики 0,13 16 13 Умеренный рост экономики 0,35 19 11 Нулевой рост экономики 0,35 8,2 18 Спад 0,17 5 7 Рассчитайте показатели доходности и риска. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности этих акций, и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции. Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Найдем среднюю доходность для каждого вида акций:
Раа=0,13*16+0,35*19+0,35*8,2+0,17*5=12,45%
Рвв=0,13*13+0,35*11+0,35*18+0,17*7=13,03%
Доходность акций ВВ выше.
Найдем среднеквадратическое отклонение:
Коэффициент вариации
Vаа=5,69/12,45=0,46
Vвв=4,03/13,03=0,31
Риски у акций ВВ ниже.
Доходности слабо коррелируют, так как доходность не имеет одинаковою тенденцию изменений в зависимости от состояния экономики.
, что подтверждается расчетами: корреляция в промежутке -0,5-0,7 – корреляция слабая

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу