Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по рынку ценных бумаг
Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%

Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2% .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Доходности акции А за четыре предшествующих месяца составляли соответственно 2%, 4%, 5%, 8%. Доходности рыночного портфеля составляли соответственно: 4%, 6%, 2%, 8%. Определить коэффициент бета через коэффициент корреляции доходностей акции А и рыночного портфеля.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Формула расчета бета-коэффициента портфеля учитывает бета-коэффициент каждой из ценных бумаг, а также их удельный вес:
где wi – удельный вес i-ой ценной бумаги в портфеле;
βi- бета-коэффициент i-ой ценной бумаги;
n – количество ценных бумаг в портфеле
для акций
В расширенном виде формулу для расчета бета-коэффициента можно записать следующим образом:
где ki – доходность ценной бумаги в i-ом периоде;
- ожидаемая (средняя) доходность ценной бумаги;
pi – доходность портфеля в i-ом периоде;
- ожидаемая (средняя) доходность портфеля.
n – количество наблюдений.
Таким образом во -первых, рассчитаем ожидаемую доходность портфеля А
(2%+4%+5%+8%)/4 = 4,75%
Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля
(4%+6%+2%+8%)/4 = 5%
Затем рассчитаем коэффициент бета для акции А
Β (А)= ((2-4,75)*(4-5)+(4-4,75)*(6-5)+(5-4,75)*(2-5)+(8-4,75)*(8-5))/ (4-5)^2+(6-5)^2+(5-4,75)^2+(8-5)^2= -0,67
Ответ : -0,67

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу