Безрисковая годовая ставка равна 8%. Текущая стоимость актива равна 830 рублей. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по инвестициям
Безрисковая годовая ставка равна 8%. Текущая стоимость актива равна 830 рублей

Безрисковая годовая ставка равна 8%. Текущая стоимость актива равна 830 рублей .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Безрисковая годовая ставка равна 8%. Текущая стоимость актива равна 830 рублей. За год его стоимость может повыситься на 15% или понизится на 10%. Цена исполнения опциона «колл» со сроком исполнения в конце года равна 835руб. Определите величину премии за опцион.

Ответ

79,66 руб.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

В случае повышения цена актива=830*1,15=954,5 руб.
В случае снижения цена актива= 830*(1-0,1)= 747 руб.
Р=(1,08-0,9)/(1,15-0,9)= 0,72
Q= (1,15-1,08)/(1,15-0,9)= 0,28
Премия за опцион = (0,72*(954,5-835)+0,28*0)/1,08=79,66 руб.
Ответ: 79,66 руб.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу