50% средств инвестируется в ценную бумагу А с доходностью 3. Бесплатный доступ к контрольной работе

Реферат.Справочник
Контрольные работы по экономике
50% средств инвестируется в ценную бумагу А с доходностью 3

50% средств инвестируется в ценную бумагу А с доходностью 3 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

50% средств инвестируется в ценную бумагу А с доходностью 3,5% и риском 5,0%. 50% - в ценную бумагу Б с доходностью 3,6% и риском 6,9% Доходности ценных бумаг имеют коэффициент корреляции 0,4. Определите доходность и риск инвестиций.

Ответ

доходность инвестиций составляет 3,55%, риск 2,97%.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Рассчитаем ожидаемую доходность портфеля при условии, что Xа = 0,5, Xв = 0,5 по формуле:
kp=i=1nki*Xi
kp=3,5*0,5+3,6*0,5=3,55%
Рассчитаем стандартное отклонение портфеля:
σр=i=1nXi2*σi2+i=1nj=1nXi*σi*Xj*σj*ri,j
σр=0,52*3,52+0,52*3,62+2*0,5*3,5*0,5*3,6*0,4=2,97%
Ответ: доходность инвестиций составляет 3,55%, риск 2,97%.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу