Главные вызовы банковской отрасли с точки зрения анализа рисков

В целях развития долгосрочных сбережений граждан и снижения рисков банковского сектора с июня 2018 г. на рынке представлен новый инструмент – договор банковского вклада, удостоверенный сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают права вкладчика на досрочное получение вклада по требованию. В настоящее время Банком России ведется работа по совершенствованию данного инструмента. В частности, рассматривается вопрос о корректировке сроков регистрации условий выдачи сертификатов.
Одним из показателей кредитного риска является удельный вес просроченной задолженности.
Проанализируем данные статистики банковского сектора ЦБ РФ на предмет долевого соотношения просроченных ссуд и непросроченных в совокупном кредитном портфеле (рис. 1).
Рисунок 1 Динамика доли просроченных ссуд в КП физическим лицам, %
Рост объёмов кредитования физических лиц по стоянию на 01.01.19 составил в 2,12 раза по сравнению с уровнем на 01.01.2016, что в абсолютном выражении демонстрирует рост с 5,8 трлн.руб. до 12,4 трлн.руб

. При этом объём просроченной задолженности снизился на 13% с 0,86 трлн.руб. до 0,75 трлн. руб. Значит, качество кредитного портфеля банковского сектора по физическим лицами растёт.
Рисунок 2 Динамика доли просроченных ссуд в КП юридическим лицам и ИП, %
Схожая тенденция наблюдается в бизнес секторе. Объём совокупного кредитного портфеля здесь за тот же период возрос на 31% с 34 трлн.руб. до 45 трлн.руб. Просроченная задолженность возросла на 3,9% с 2,01 трлн.руб. до 2,09 трлн.руб. Таким образом, качество кредитного портфеля банковского сектора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также имеет тренд к улучшению, однако характеризуется чуть менее динамичными темпами в сравнении с показателями по кредитному портфелю физических лиц.
Уязвимость банковского сектора связана с сохранением высокой чувствительности к риску ликвидности и процентному риску на фоне значительной доли привлечений на короткий срок.
В целом по всем валютам доля депозитов до 1 года по юридическим лицам превысила во второй половине 2018 г