На основе экспертных оценок получены значения вероятностей Pi трех возможных состояний экономики и распределения доходностей ценных бумаг трех видов A. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по деньгам
На основе экспертных оценок получены значения вероятностей Pi трех возможных состояний экономики и распределения доходностей ценных бумаг трех видов A

На основе экспертных оценок получены значения вероятностей Pi трех возможных состояний экономики и распределения доходностей ценных бумаг трех видов A .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

На основе экспертных оценок получены значения вероятностей Pi трех возможных состояний экономики и распределения доходностей ценных бумаг трех видов A, B и С ri, соответствующих ожидаемым состояниям экономики. Необходимо выяснить, какая из этих ценных бумаг является наиболее предпочтительней. Доходность ценных бумаг при различных состояниях экономики Доходность ценных бумаг, % Возможные состояния экономики P1 = 0,3 Р2 = 0,5 Р3 = 0,2 Доходность ценной бумаги А 20 16 -10 Доходность ценной бумаги В 40 10 -30 Доходность ценной бумаги С -10 20 20

Нужно полное решение этой работы?

Ответ

Наиболее предпочтительным является вложение в ценные бумаги А, поскольку они более доходны и наименее рискованны.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

Для того чтобы обосновать выбор наиболее предпочтительной из предложенных ценных бумаг, рассчитаем для каждой из них следующие показатели: математическое ожидание доходности, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации.
Для этого воспользуемся следующими формулами, известными из курса математики (раздел теория вероятности).
Предположим, задан закон распределения вероятностей некоторой случайной величины X:
Х х1, х2, …., хn
Pi p1, p2, …., pn
Тогда математическое ожидание данной случайной величины можно определить по формуле:
а=M X=x1*p1+x2*p2+…+xn*pn= xi*pi
Среднеквадратическое отклонение:
σ=(x1-a)2*p1+(x2-a)2*p2+…+(xn-a)2*pn=(xi-a)2*pi
Коэффициент вариации:
V=σa*100%
Рассчитаем математическое ожидание доходности для каждой из ценных бумаг по формуле:
M [rA] = 20*0.3+16*0.5+(-10)*0.2 = 12%
M [rB] = 40*0.3+10*0.5+(-30)*0.2 = 11%
M [rC] = (-10)*0.3+20*0.5+20*0.2 = 11%
Расчет показал, что математическое ожидание доходности ценных бумаг различается незначительно

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

На основе экспертных оценок получены значения вероятностей Pi трех возможных состояний экономики и распределения доходностей ценных бумаг трех видов A

Условие

Нужно полное решение этой работы?

Ответ

Решение

Определите стоимость факторингового обслуживания и величину пени

Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн

Что можно сказать об изменении денежной массы