Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину дохода торговых предприятий

уникальность
не проверялась
Аа
7704 символов
Категория
Эконометрика
Решение задач
Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину дохода торговых предприятий .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину дохода торговых предприятий г. Ростова-на-Дону. Для этого по 15 торговым предприятиям были получены следующие данные в млн. руб. (таблица 3). Таблица 3 Исходные данные предприятие Валовый доход за год, млн. руб. (у) среднегодовая стоимость оборотных средств, млн. руб. (x1) среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб. (x2) 1 2 3 4 1 29,00 9,00 19,00 2 47,00 14,00 34,00 3 83,00 26,00 60,00 4 46,00 14,00 34,00 5 52,00 17,00 36,00 6 39,00 12,00 29,00 7 71,00 23,00 51,00 8 21,00 8,00 14,00 9 33,00 10,00 21,00 10 68,00 21,00 47,00 11 95,00 30,00 67,00 12 57,00 18,00 40,00 13 43,00 13,00 30,00 14 92,00 29,00 64,00 15 29,00 9,00 19,00 Требуется: Определите парные и частные коэффициенты корреляции. Сделайте выводы. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните смысл его параметров. Рассчитайте скорректированный коэффициент детерминации. Проверьте значимость уравнения регрессии на 95% уровне. Рассчитайте коэффициенты эластичности. Дайте их интерпретацию. Постройте 95% доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Проверьте значимость каждого из коэффициентов.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Рассчитаем средние значения переменных и проведем вспомогательные вычисления, которые представим в таблице 4.
На основании данных таблицы 4 определим парные коэффициенты корреляции.
rx1y=x1-x1(y-y)x1-x1²×(y-y)²=2 339736×7 478=0,997;
rx2y=x2-x2(y-y)x2-x2²×(y-y)²=5 3593 858×7 478=0,998;
rx1x2=x1-x1x2-x2x1-x1²×x2-x2²=1 675736×3 858=0,994.
Значение парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между у и переменными x1 и x2. Кроме того, факторы x1 и x2явно коллинеарны. Таким образом, можно сделать предварительное заключение, что среднегодовая стоимость оборотных средств (x1) и среднегодовая стоимость основных фондов (x2) существенно влияют на валовый доход (у).
Рассчитаем частные коэффициенты корреляции:
rx1y/x2=rx1y-rx2y×rx1x21-rx2y2(1-rx1x22)=0,997-0,998×0,994(1-0,9982)(1-0,9942)=0,713;
rx2y/x1=rx2y-rx1y×rx1x21-rx1y2(1-rx1x22)=0,998-0,997×0,994(1-0,9972)(1-0,9942)=0,791;
rx2x1/y=rx1x2-rx1y×rx2y1-rx1y2(1-rx2y2)=0,994-0,997×0,998(1-0,9972)(1-0,9982)=-0,138.
Таблица 4
Результаты вычислений
предприятие у x1
x2
(y-y)
(x1-x1)
(x2-x2)
(y-y)²
(x1-x1)² (x2-x2)² (y-y)×(x1-x1)
y-y
×
(x2-x2)
x1-x1
×
(x2-x2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 29,00 9,00 19,00 -25,00 -8,00 -19,00 625,00 64,00 361,00 200,00 475,00 152,00
2 47,00 14,00 34,00 -7,00 -3,00 -4,00 49,00 9,00 16,00 21,00 28,00 12,00
3 83,00 26,00 60,00 29,00 9,00 22,00 841,00 81,00 484,00 261,00 638,00 198,00
4 46,00 14,00 34,00 -8,00 -3,00 -4,00 64,00 9,00 16,00 24,00 32,00 12,00
5 52,00 17,00 36,00 -2,00 - -2,00 4,00 - 4,00 - 4,00 -
6 39,00 12,00 29,00 -15,00 -5,00 -9,00 225,00 25,00 81,00 75,00 135,00 45,00
7 71,00 23,00 51,00 17,00 6,00 13,00 289,00 36,00 169,00 102,00 221,00 78,00
8 21,00 8,00 14,00 -33,00 -9,00 -24,00 1 089,00 81,00 576,00 297,00 792,00 216,00
9 33,00 10,00 21,00 -21,00 -7,00 -17,00 441,00 49,00 289,00 147,00 357,00 119,00
10 68,00 21,00 47,00 14,00 4,00 9,00 196,00 16,00 81,00 56,00 126,00 36,00
11 95,00 30,00 67,00 41,00 13,00 29,00 1 681,00 169,00 841,00 533,00 1 189,00 377,00
12 57,00 18,00 40,00 3,00 1,00 2,00 9,00 1,00 4,00 3,00 6,00 2,00
13 43,00 13,00 30,00 -11,00 -4,00 -8,00 121,00 16,00 64,00 44,00 88,00 32,00
14 92,00 29,00 64,00 38,00 12,00 26,00 1 444,00 144,00 676,00 456,00 988,00 312,00
15 29,00 9,00 19,00 -20,00 -6,00 -14,00 400,00 36,00 196,00 120,00 280,00 84,00
сумма 810,00 255,00 570,00 - - - 7 478,00 736,00 3 858,00 2 339,00 5 359,00 1 675,00
среднее 54,00 17,00 38,00 - - - 498,53 49,07 257,20 155,93 357,27 111,67
Коэффициенты частной корреляции дают более точную характеристику тесноты зависимости двух признаков, чем коэффициенты парной корреляции, так как «очищают» парную зависимость от взаимодействия данной пары переменных с другими переменными, представленными в модели . Наиболее тесно связаны у и x2. Частный коэффициент корреляции показал, что связь между факторами практически отсутствует.
2) Построим линейное уравнение множественной регрессии
Для начала вычислим среднеквадратическое отклонение признаков:
σy=(y-y)²n=7 47815= 22,328;
σx1=(x1-x1)²n=73615= 7,005;
σx2=(x2-x2)²n=3 85815= 16,037.
Далее определяем параметры линейной множественной регрессии:
b1=σyσx1×rx1y-rx2y×rx1x2rx1x22=22,3287,005×0,997-0,998×0,9940,9942=1,404;
b2=σyσx2×rx2y-rx1y×rx1x2rx1x22=22,32816,037×0,998-0,997×0,9940,9942=0,780;
a=y-b1×x1-b2×x2=54-1,404×17+0,780×38=0,511.
Таким образом, получим уравнение множественной регрессии:
ŷ = 0,511 + 1,404 ×x1 + 0,780×x2.
Уравнение регрессии показывает, что при увеличении среднегодовой стоимости оборотных средств на 1 млн
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по эконометрике:

Постройте аддитивную модель временного ряда

5846 символов
Эконометрика
Решение задач

№ п/п. Y– число клиентов компании (тыс чел)

4316 символов
Эконометрика
Решение задач
Все Решенные задачи по эконометрике
Закажи решение задач

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.